Comece secando bem a peça de filé mignon com papel toalha. Tempere generosamente com sal e pimenta do reino. Aqueça o azeite em uma frigideira grande e sele a carne por 1-2 minutos de cada lado até dourar bem. Retire, pincele com mostarda Dijon enquanto quente e leve à geladeira para esfriar totalmente.

No processador de alimentos, triture os cogumelos, o alho e o tomilho até formar uma pasta grossa. Transfira para uma frigideira seca em fogo médio-alto e cozinhe até evaporar todo o líquido (essencial para não molhar a massa). Espalhe em uma assadeira e deixe esfriar completamente.

Abra um pedaço grande de filme plástico na bancada. Disponha as fatias de presunto de Parma sobrepostas formando um retângulo. Espalhe as duxelles de cogumelos frias sobre o presunto. Coloque o filé frio na borda e, com ajuda do filme, enrole tudo bem apertado como um rocambole. Leve à geladeira por 30 minutos para firmar.

Pré-aqueça o forno a 200°C. Abra a massa folhada. Retire o filme plástico da carne e coloque-a no centro da massa. Pincele as bordas da massa com a gema, envolva a carne e feche bem, cortando excessos. Coloque em uma assadeira com a emenda para baixo.

Pincele todo o exterior com a gema batida (egg wash). Com as costas de uma faca, faça desenhos decorativos leves na massa sem furar. Salpique flor de sal.

Asse por 20 a 25 minutos até a massa ficar dourada. A temperatura interna deve ser 50-52°C para mal passado. Retire do forno e deixe descansar obrigatoriamente por 10 minutos antes de fatiar.